sampling

あるとき、統計分析のため、
重みに応じたリサンプリングをする必要ができました。


floatのベクトルvがあったとすると

p=v/sum(v)

を確率ベクトルとして、復元抽出するコードを考えてみました。
探しては見たのですが、すぐには見つかりませんでした。
そこで、したのような処理で実現してみました。

import numpy as np

n = 100
def resamp( v, n ):
   vsum = np.sum(v)
   vcum = np.cumsum(v)
   indices = np.array([ np.argmax(1.0/(vcum - r)) for r in np.random.uniform(0,vsum,n) ])
   return indices


確率ベクトルvと出力サンプル数nを入力し、インデックスのnumpy.arrayを返す関数です。

備忘録のため、ブログに載せてみましたが、
関数一つでできる方法がないのだろうか。